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本文对VaR和CVaR这两个风险度量进行了较充分的比较分析,参照了我国证券市场的实际情况,并考虑了交易成本,实际收益率的计算以及最小交易单位等因素,建立了CVaR资产组合优化模型,为如何制定合理的资产组合投资方案提出了新的思路。
投资组合风险管理中VaR模型的缺陷以及CVaR模型研究
【摘 要】
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本文对VaR和CVaR这两个风险度量进行了较充分的比较分析,参照了我国证券市场的实际情况,并考虑了交易成本,实际收益率的计算以及最小交易单位等因素,建立了CVaR资产组合优化
【机 构】
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华中科技大学经济学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2005年10期
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