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本文采用固定时点DELTA避险策略进行权证避险效果分析，每5个交易日进行一次对冲操作，认购权证的价值按B-S定价公式计算得到，避险策略的总损益等于避险误差与交易成本之和，即避险头寸市值的现值、交易成本现值、行权支付及权利金收入之和。
可转换债券避险策略及效果
【摘 要】
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本文采用固定时点DELTA避险策略进行权证避险效果分析，每5个交易日进行一次对冲操作，认购权证的价值按B-S定价公式计算得到，避险策略的总损益等于避险误差与交易成本之和，即避险
【机 构】
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台州职业技术学院
【出 处】
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财会月刊
【发表日期】
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2008年1期
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