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本文基于DCC-MIDAS模型和NARDL模型测度金砖国家股市的动态相关性，并研究不确定性冲击对金砖国家股市联动性的非对称影响。研究发现，无论是短期还是长期，不确定性冲击都会对金砖国家股市联动性产生非对称影响。VIX指数对金砖国家股市联动性的影响的非对称性主要表现在短期。OVX指数对金砖国家股市联动性的影响主要表现在长期，且其影响存在显著的非对称性。就经济政策不确定性冲击对金砖国家股市联动性的影响而言，美国的影响范围和程度较大，其次是中国，其他金砖国家的影响几乎为零。中国应积极发挥自身创新优势与先锋引领作用，以中国主张、中国方案、中国智慧为金砖国家合作机制不断注入新动力。