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对随机利率模型和固定利率模型的价值估计进行比较,发现随机利率模型的绝对定价误差的平均值对全体样本在1%水平上高于固定利率模型,但在对英镑和长期期货合同的看涨期权定价时随机模型优于固定模型.
随机利率条件下的货币期货期权的估值
【摘 要】
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对随机利率模型和固定利率模型的价值估计进行比较,发现随机利率模型的绝对定价误差的平均值对全体样本在1%水平上高于固定利率模型,但在对英镑和长期期货合同的看涨期权定价
【机 构】
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湖南大学工商管理学院
【出 处】
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湖南大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2002年5期
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