【摘 要】
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在中美贸易摩擦持续发酵的背景下,以股票市场间的风险传染为出发点,运用广义CoVar模型探究了贸易摩擦前后中美两国股票市场的极值风险与风险溢出情况。实证结果发现:中美两国
【机 构】
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辽宁对外经贸学院区域经济合作与发展研究院
【基金项目】
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辽宁对外经贸学院校级科研课题“基于波动特征与Copula的金融市场风险传染研究”(2019XJLXQN003)
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在中美贸易摩擦持续发酵的背景下,以股票市场间的风险传染为出发点,运用广义CoVar模型探究了贸易摩擦前后中美两国股票市场的极值风险与风险溢出情况。实证结果发现:中美两国股市存在非对称动态风险溢出效应,美股对A股的风险溢出程度高于A股对美股的风险溢出,但摩擦发生后,溢出程度有所减弱,甚至出现了反向溢出现象;两国股市各自的下行风险受负面消息的刺激显著增加,从条件在险价值看,相比于A股,美股对负面消息更加敏感,受到的冲击更大。与两国股指走势的直观结果不同,在剥离冗余信息后,中方的反制效果在资讯敏感的股票市场得到
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