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目前度量VaR的方法有很多种,且由不同方法计算出的VaR值往往相差很大,这使得风险管理者不知如何选择最佳模型。通过比较历史模拟法和GARCH模型下VaR值的特点和准确性程度,得出的结论是GARCH模型更具有优势。
基于历史模拟法和GARCH模型的VaR比较
【摘 要】
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目前度量VaR的方法有很多种,且由不同方法计算出的VaR值往往相差很大,这使得风险管理者不知如何选择最佳模型。通过比较历史模拟法和GARCH模型下VaR值的特点和准确性程度,得
【机 构】
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浙江工商大学金融学院
【出 处】
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科技情报开发与经济
【发表日期】
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2006年21期
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