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基于文献提出的优化权重方法，针对存在单个离散变结构下的时间序列预测问题，提出了一种变结构加权的ARMA模型．该方法利用优化权重对时间序列变结构前的数据进行调整，形成了新的时间序列，然后再对这个新的时间序列建立ARMA模型进行预测．蒙特卡罗模拟显示，该方法对存在单个离散变结构的时间序列具有较好的预测效果．实证结果表明中国股票市场的日收益率存在明显的变结构现象，并且在预测中运用加权ARMA模型能够明显改善预测效果．