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本文通过运用向量GARCH—M模型分析我国A、B股之间收益和波动的溢出效应，探讨了信息在A、B股市场间流动的情况。实证结果表明，沪市和深市A、B股市场间呈现出两种不同的溢出效应和信息流动状况；B股对内开放和A股对外开放事件对两市A、B股市场间信息流动的影响存在一定的差异。
中国A、B股市场间的信息流动
【摘 要】
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本文通过运用向量GARCH—M模型分析我国A、B股之间收益和波动的溢出效应，探讨了信息在A、B股市场间流动的情况。实证结果表明，沪市和深市A、B股市场间呈现出两种不同的溢出效应
【机 构】
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广东商学院
【出 处】
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科技信息
【发表日期】
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2009年20期
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