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本文主要介绍了可以为波动性建模的ARCH模型族。出于分析金融时间序列领域资产受益率异方差问题的目的,文章较详细地介绍了ARCH模型族的发展和各自的特点,并就ARCH模型建模的步骤进行讲解。
ARCH建模研究初探
【摘 要】
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本文主要介绍了可以为波动性建模的ARCH模型族。出于分析金融时间序列领域资产受益率异方差问题的目的,文章较详细地介绍了ARCH模型族的发展和各自的特点,并就ARCH模型建模的
【机 构】
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北方工业大学机电工程学院
【出 处】
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中国科技信息
【发表日期】
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2008年16期
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