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在回归模型中，对一类因变量函数的条件期望方程的附加信息，我们提出了基于极大经验似然方法的局部线性点估计，在一定条件下证明了这些估计的相合性和渐近正态性，而且估计的方差小于通常不带附加信息核估计的方差．模拟结果也显示了估计的优良性．
附加信息下的局部线性估计
【摘 要】
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在回归模型中，对一类因变量函数的条件期望方程的附加信息，我们提出了基于极大经验似然方法的局部线性点估计，在一定条件下证明了这些估计的相合性和渐近正态性，而且估计的方差小
【机 构】
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北京大学概率统计系,北京师范大学数学系
【出 处】
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应用概率统计
【发表日期】
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2004年2期
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