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针对投资组合均值-方差模型,引入了Fast-MCD多变量稳健估计方法,稳健估计模型中股票期望收益和协方差矩阵,减小了离群值对投资组合决策的影响,并结合我国证券市场的特点,对沪市A股市场进行了实证分析,得到了证券投资组合的有效前沿.
稳健统计推断在均值-方差模型中的应用
【摘 要】
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针对投资组合均值-方差模型,引入了Fast-MCD多变量稳健估计方法,稳健估计模型中股票期望收益和协方差矩阵,减小了离群值对投资组合决策的影响,并结合我国证券市场的特点,对沪
【机 构】
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邵阳学院理学与信息科学系
【出 处】
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通化师范学院学报
【发表日期】
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2013年4期
【基金项目】
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湖南省教育厅科学研究项目（No：11c1134）
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