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在考虑交易费用的基础上,构造了不同风险收益特征的组合来验证股市风险与收益之间的关系,发现了我国股票市场上存在逆向的风险收益关系。分别对大盘股和小盘股进行组合构造,验证了方法的有效性及我国股票市场上逆向风险收益关系的普遍性。
基于组合构造的股市风险收益关系实证检验
【摘 要】
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在考虑交易费用的基础上,构造了不同风险收益特征的组合来验证股市风险与收益之间的关系,发现了我国股票市场上存在逆向的风险收益关系。分别对大盘股和小盘股进行组合构造,
【机 构】
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西南民族大学经济学院,西南财经大学中国金融研究中心
【出 处】
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中小企业管理与科技(下旬刊)
【发表日期】
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2009年30期
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