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Stationary solution and parametric estimation for Bilinear model driven by ARCH noises

来源 :中国科学A辑 | 被引量 : 0次 | 上传用户：shanon0577

【摘 要】

：

Bilinear model driven by ARCH (1) noises is proposed. Existence, uniqueness and form of sta-tionary solution to this new model are presented. Maximum likelihood

【作 者】

：

潘家柱 李国栋 谢衷洁 

【机 构】

：

LMAM

【出 处】

：

中国科学A辑

【发表日期】

：

2004年期

【关键词】

：

Bilinear model ARCH stationary solution maximum likelihood estimation 

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Bilinear model driven by ARCH (1) noises is proposed. Existence, uniqueness and form of sta-tionary solution to this new model are presented. Maximum likelihood estimation of the model is discussedand some simulation results are given to evaluate our algorithm.

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