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分离交易可转债的蒙特卡罗模拟定价
分离交易可转债的蒙特卡罗模拟定价
来源 :现代商业 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zxpwode10
【摘 要】
:
2006年5月8日起正式实施的《上市公司证券发行管理办法》中提出分离交易的可转换公司债券概念。中国市场上有十几只分离交易可转债在上市交易。本文运用蒙特卡罗模拟方法对分
【作 者】
:
洪赟
【机 构】
:
首都经济贸易大学
【出 处】
:
现代商业
【发表日期】
:
2009年3期
【关键词】
:
分离交易可转债
蒙特卡罗模拟
几何布朗运动
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2006年5月8日起正式实施的《上市公司证券发行管理办法》中提出分离交易的可转换公司债券概念。中国市场上有十几只分离交易可转债在上市交易。本文运用蒙特卡罗模拟方法对分离交易可转债进行的了定价,比较模拟的理论价值和市场价值的走势。
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