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利用GARCH类模型,以上证综合指数为对象对中国股市波动进行实证研究。新的证据显示中国股市波动的集簇性和不对称性是显著的,并在中国股市的背景下对集簇性和不对称性的几种经济解释进行了理论分析。
中国股市波动集簇性和不对称性研究
【摘 要】
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利用GARCH类模型,以上证综合指数为对象对中国股市波动进行实证研究。新的证据显示中国股市波动的集簇性和不对称性是显著的,并在中国股市的背景下对集簇性和不对称性的几种
【机 构】
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华中科技大学经济学院
【出 处】
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湖北大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2002年03期
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