波罗的海运价指数波动研究

来源 :上海海事大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：Boogie

【摘要】

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对波罗的海运价指数进行分析和检验．运用迪克-富勒检验（augmented DICKEY-FULLER，ADF）对波罗的海运价指数（Bulticdryindes，BDI）的对数序列进行检验，结果证明BDI对数序列是一个单位根

【作者】

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李耀鼎宗蓓华

【机构】

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上海海事大学交通运输学院

【出处】

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上海海事大学学报

【发表日期】

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2006年4期

【关键词】

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波罗的海运价指数波动性单整 ADF检验 GARCH模型 BDI volatility integration ADF test GARCH model

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对波罗的海运价指数进行分析和检验．运用迪克-富勒检验（augmented DICKEY-FULLER，ADF）对波罗的海运价指数（Bulticdryindes，BDI）的对数序列进行检验，结果证明BDI对数序列是一个单位根过程，是非平稳的，但一阶差分后是平稳过程，即BDI对数序列是一阶单整的．通过ARCHLM检验认为BDI对数序列存在高阶ARCH效应，并用GARCH（1，1）模型消除残差序列的条件异方差性．

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