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以CVaR的经典模型为基础、以正态分布为假设条件建立了均值-CVaR模型,对此模型的有效前沿进行了深入的研究,给出了其有效前沿的表述,总结并推导了其性质,最后通过一个实例进行论证。
正态条件下均值-CVaR有效前沿的研究
【摘 要】
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以CVaR的经典模型为基础、以正态分布为假设条件建立了均值-CVaR模型,对此模型的有效前沿进行了深入的研究,给出了其有效前沿的表述,总结并推导了其性质,最后通过一个实例进
【机 构】
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深圳大学,中南大学
【出 处】
：
管理科学
【发表日期】
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2004年03期
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