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引入条件风险价值（conditional value at risk，CVaR）作为市场风险的度量因子，建立了以最大化期望收益为目标的配电商多市场购电决策模型，分析了期权和可中断负荷（interruptible load，IL）对购电组合的影响。算例结果表明：期权和IL能有效地降低配电商的购电损失，期权价格、IL补偿价格和配电商的风险厌恶态度对购电组合策略有显著影响．CVaR作为一致性的风险测量工具，可较好地应用于电力市场中的风险管理。