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由金融和经济时间序列,文章引入了马尔可夫转换模型并详细给出其原理——隐藏马尔可夫模型,以及在条件高斯下的极大似然估计方法。通过引入新的模型——扩张隐藏马尔可夫模型,对多种状态转移的情形下的极大似然估计量的算法进行了改进。
马尔可夫转换模型的极大似然估计的算法
【摘 要】
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由金融和经济时间序列,文章引入了马尔可夫转换模型并详细给出其原理——隐藏马尔可夫模型,以及在条件高斯下的极大似然估计方法。通过引入新的模型——扩张隐藏马尔可夫模型
【机 构】
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中南财经政法大学信息学院统计系
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2011年06期
【基金项目】
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中南财经政法大学振兴工程科研基金资助项目
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