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我国股票市场依据行业分类标准对股票进行了板块分类.本文基于2015年1月1日至2019年12月31日间104个行业板块所有交易日的指数及日收益率,以各板块指数月度方差为指标,进行聚类分析,并对分类结果进行验证,最后依据CAPM模型分析投资比重及组合策略,从而提出一定的投资建议.
基于日收益率月度方差的股市板块的聚类分析与投资建议
【摘 要】
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我国股票市场依据行业分类标准对股票进行了板块分类.本文基于2015年1月1日至2019年12月31日间104个行业板块所有交易日的指数及日收益率,以各板块指数月度方差为指标,进行聚
【机 构】
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哈尔滨工程大学经济管理学院,黑龙江哈尔滨,150000;首都经济贸易大学金融学院,北京,100070
【出 处】
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投资与创业
【发表日期】
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2020年6期
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