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基于GARCH族模型的沪深300指数波动率预测

来源 :兰州交通大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：xiaofeiyu520

【摘 要】

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运用GARCH、EGARCH和GJR带正态分布和t分布的模型和方法对沪深300指数日收益率进行了统计拟合分析,得到了收益率序列尖峰厚尾性和异方差性等主要概率特征,并对GARCH、EGARCH

【作 者】

：

严定琪 李育锋 

【机 构】

：

兰州大学数学与统计学院

【出 处】

：

兰州交通大学学报

【发表日期】

：

2008年01期

【关键词】

：

沪深300指数 GARCH student-t分布 预测 

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运用GARCH、EGARCH和GJR带正态分布和t分布的模型和方法对沪深300指数日收益率进行了统计拟合分析,得到了收益率序列尖峰厚尾性和异方差性等主要概率特征,并对GARCH、EGARCH、GJR带正态分布和t分布模型的预测效果进行了比较分析,发现基于学生t分布的GARCH(1,1)模型是最优的拟合模型,可以较好地提供沪深300指数未来两日的波动率预测.

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