银行内部评级法中重要参数的估计问题研究

来源 :生产力研究 | 被引量 : 0次 | 上传用户：hlyhky

【摘要】

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内部评级法是新巴塞尔协议的核心内容,违约概率、违约损失率这两个变量的准确估计问题是内部评级法实施的核心,也是我国银行业能否顺利实施巴塞尔新资本协议的关键.鉴于此,本

【作者】

：

段丽媛

【机构】

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上海交通大学应用数学系

【出处】

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生产力研究

【发表日期】

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2005年8期

【关键词】

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信用风险商业银行内部评级法违约概率违约损失率

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内部评级法是新巴塞尔协议的核心内容,违约概率、违约损失率这两个变量的准确估计问题是内部评级法实施的核心,也是我国银行业能否顺利实施巴塞尔新资本协议的关键.鉴于此,本文比较详细地分析了这两个变量的重要度量模型,并对我国构建内部评级法提出了一些建议,以期为我国各银行在使用内部评级法时提供有益的借鉴.

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