一类证券市场中投资组合及消费选择的最优控制问题

来源 :高校应用数学学报：A辑 | 被引量 : 0次 | 上传用户：pittashen

【摘要】

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研究一类证券市场中投资组合及消费选择的最优控制问题.在随机干扰源相互关联情形下,运用动态规划方法,对一类典型的效用函数CRRA(Constant Relative Risk Aversion,常数相对

【作者】

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史敬涛吴臻

【机构】

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山东大学数学与系统科学学院

【出处】

：

高校应用数学学报：A辑

【发表日期】

：

2005年1期

【关键词】

：

最优投资组合及消费选择随机微分方程 HJB方程 optimal investment portfolio and consumption choice sto

【基金项目】

：

国家自然科学基金，教育部霍英东教育基金会高等院校青年教师基金，教育部优秀青年教师资助计划，山东省优秀中青年科学家科研奖励基金，高等学校博士学科点专项科研项目

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研究一类证券市场中投资组合及消费选择的最优控制问题.在随机干扰源相互关联情形下,运用动态规划方法,对一类典型的效用函数CRRA(Constant Relative Risk Aversion,常数相对风险厌恶)情形,得到了最优投资组合及消费选择的显式解,并给出了最优解的经济解释和关于部分参数的灵敏度分析.

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