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假设股票价格遵循布朗运动驱动下的随机微分方程,利用风险中性概率测度和在有限[0,T]区间上的具有漂移的布朗运动的最大值及其终值的联合分布,得到了随机利率情形下的梯式期权定价公式.
随机利率情形下的梯式期权定价模型
【摘 要】
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假设股票价格遵循布朗运动驱动下的随机微分方程,利用风险中性概率测度和在有限[0,T]区间上的具有漂移的布朗运动的最大值及其终值的联合分布,得到了随机利率情形下的梯式期
【机 构】
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西安工程大学理学院
【出 处】
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纺织高校基础科学学报
【发表日期】
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2013年3期
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