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本文采用GJRGARCH -M模型 ,从实证的角度分析了利好消息和利空消息对股票市场的非对称影响。在划分时段分别建模的基础上 ,我们发现中国股票市场对消息的反应不同于现存文献 ,对此我们提出了新的解释。此外 ,我们的结论也为中国股票市场投机成分不断趋于减少、投资者不断成熟提供了有力的实证依据。
中国股票市场波动非对称性的实证研究
【摘 要】
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本文采用GJRGARCH -M模型 ,从实证的角度分析了利好消息和利空消息对股票市场的非对称影响。在划分时段分别建模的基础上 ,我们发现中国股票市场对消息的反应不同于现存文献
【机 构】
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厦门大学财金系,厦门大学财金系 厦门市361005rrrrrrrrrn,厦门市361005
【出 处】
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金融研究
【发表日期】
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2002年05期
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