【摘 要】
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在以往利用新兴的广义自回归得分(Generalized Autoregressive Score,GAS)模型得到沪深300股指期货推出前后指数收益率波动性的实证研究基础上,进一步基于传统的条件异方差GA
【基金项目】
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浙江省自然科学青年基金资助项目(L Q14G010007);浙江省哲学社会科学规划课题(17NDJC171);2018浙江省统计研究重点课题(18TJZZ13)
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在以往利用新兴的广义自回归得分(Generalized Autoregressive Score,GAS)模型得到沪深300股指期货推出前后指数收益率波动性的实证研究基础上,进一步基于传统的条件异方差GARCH模型,探讨股指期货对现货市场的影响,并将之与已有基于GAS模型的实证结果进行综合比较。实证结果表明股指期货推出后现货市场收益率波动性趋缓,证实了沪深300股指期货对现货市场的积极作用,同时GAS模型较GARCH模型对捕捉波动更敏感,能更好地拟合现货市场的波动性。
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