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VaR是学术和商业界一个重要的风险测量方法.近年来,学术领域中指出了VaR的一些严重不足为一是用不同模型求解存在不一致性;二是VaR不能解释此风险测量本身在贸易行为中的反馈效应.通过用模拟汇率模型来研究VaR方法,分析外汇交易者的动态行为,进一步研究风险测量对交易行为的影响.
动态投资组合中的VaR分析
【摘 要】
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VaR是学术和商业界一个重要的风险测量方法.近年来,学术领域中指出了VaR的一些严重不足为一是用不同模型求解存在不一致性;二是VaR不能解释此风险测量本身在贸易行为中的反馈
【机 构】
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湘潭大学,湖南省津市一中
【出 处】
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湘潭师范学院学报(自然科学版)
【发表日期】
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2004年2期
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