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近年来，关于人民币汇率改革的问题一直是国内外关注的热点，对各国的政治、金融、贸易均产生了巨大的影响。因此如何科学的预测人民币汇率走势，并以此为基础采取相应的风险规避措施，成为了学界的焦点和难点。而在构建人民币汇率预测模型的过程中，对于数据的特性进行分析是前期的必要工作。本文对人民币汇率进行非线性特征检验，通过JB正态性检验证实了人民币汇率的“尖峰厚尾”特性、AC-PAC序列自相关性检验表明人民币汇率时间序列存在一定程度上自相关性、ARCH异方差性检验验证了汇率的波动现象存在时间序列上的“簇聚现象”。