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在股指期货的期现套利中，是否能有效构建现货组合成为决定套利成功与否的关键之一，本文探讨了利用ETF构建沪深300指数期货的现货组合的可能性，对几种ETF组合与沪深300指数的相关性、以及他们跟踪沪深300指数的跟踪误差进行了分析。从结果看，使用ETF组合作为现货组合来模拟沪深300指数能够取得良好的效果。