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通过对经济资本测度模型进行比较和选择,文章探讨了正态分布、伽马分布、t分布下基于Tail-VaR模型的经济资本计算方法。基于修正Tail-VaR模型,对2002～2011年我国十家主要财险公司经济资本进行测度。
基于修正Tail-VaR模型的我国财险公司经济资本测度
【摘 要】
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通过对经济资本测度模型进行比较和选择,文章探讨了正态分布、伽马分布、t分布下基于Tail-VaR模型的经济资本计算方法。基于修正Tail-VaR模型,对2002～2011年我国十家主要财险
【机 构】
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中国海洋大学
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2015年13期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目（71373247）, 中央高校基本科研业务费专项资金资助项目（201313029）, 山东省社会科学规划研究项目（12CJR18）
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