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股权分置改革中股市的波动性受到各方因素的影响。文章运用ARCH类模型，对股权分置改革中的上证指数进行分时段拟合分析，发现改革前的市场有更大的波动性并存在反向杠杆效应，且不及股改后的市场有效率。
股权分置改革中上证指数的波动——基于ARCH类模型的比较分析
【摘 要】
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股权分置改革中股市的波动性受到各方因素的影响。文章运用ARCH类模型，对股权分置改革中的上证指数进行分时段拟合分析，发现改革前的市场有更大的波动性并存在反向杠杆效应，且不
【机 构】
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兰州商学院统计学院
【出 处】
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统计与信息论坛
【发表日期】
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2006年6期
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