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构造了一个基于跳扩散带负债的最优资产选择模型,假设风险资产价格和累积负债的变动均由布朗运动与Poisson跳所驱动,利用均值-方差分析方法和随机线性二次型控制理论求出最优投资组合策略和有效前沿.
基于跳扩散模型带负债的最优资产选择
【摘 要】
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构造了一个基于跳扩散带负债的最优资产选择模型,假设风险资产价格和累积负债的变动均由布朗运动与Poisson跳所驱动,利用均值-方差分析方法和随机线性二次型控制理论求出最优
【机 构】
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东华大学理学院
【出 处】
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东华大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2016年2期
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