【摘 要】
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文章基于近似熵与样本熵理论及其之间比较时存在唯一交点的特性,科学地确定了测度股市复杂性的共同最优参数,并解析了股市复杂性的变化特征。结果表明:随着维数和阈值的不同
【机 构】
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江西财经大学统计学院,闽南师范大学数学与统计学院
【基金项目】
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福建省中青年教师教育科研项目（JT180315）;江西省研究生创新专项资金资助项目（YC2018-B061）
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文章基于近似熵与样本熵理论及其之间比较时存在唯一交点的特性,科学地确定了测度股市复杂性的共同最优参数,并解析了股市复杂性的变化特征。结果表明:随着维数和阈值的不同变化,近似熵具有规律性变化,样本熵具有无序、复杂性变化;股市近似熵与样本熵的共同最优参数m=2、r=0.22SD;近似熵和样本熵对序列变化特征的描述展现了各自的优势,拓展了仅强调样本熵更优的理论观点;复杂度与收益率存在显著性正向变化关系;市场信息的有效传递是影响股市复杂性的重要因素。
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