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欧式双向期权是金融市场上一类重要的期权,文章探讨了市场价格波动率不确定情形下,欧式双向期权的定价问题,且给出了投资策略。研究的结果涵盖了经典情形下,BS方法得到的期权定价公式。并且证明了在一定条件下,BS方法得到的期权定价公式将低估期权价格。
波动率不确定情形下欧式双向期权定价
【摘 要】
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欧式双向期权是金融市场上一类重要的期权,文章探讨了市场价格波动率不确定情形下,欧式双向期权的定价问题,且给出了投资策略。研究的结果涵盖了经典情形下,BS方法得到的期权
【机 构】
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重庆大学经济与工商管理学院,中国人民大学统计学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2010年13期
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