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一．引盲所谓VaR是指在特定的持有期及置信度内，由于市场的负面波动而导致的证券组合的最大潜在损失，用数学公式来表示：prob（△P〉-VAR）=1-a，其中，△P为证券组合在持有期位内的损失，VaR为置信水平口下处于风险中的价值。
中国资本市场风险价值实证研究
【摘 要】
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一．引盲所谓VaR是指在特定的持有期及置信度内，由于市场的负面波动而导致的证券组合的最大潜在损失，用数学公式来表示：prob（△P〉-VAR）=1-a，其中，△P为证券组合在持有期位内的损失，VaR
【机 构】
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上海大学国际工商与管理学院
【出 处】
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集团经济研究
【发表日期】
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2007年11Z期
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