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文献［４］所提出的协整概念描述了向量时间序列中的长期线性均衡关系，从而可以称为“线性协整”．然而，经济系统中的许多时间序列是长记忆的，这些序列本身以及序列之间往往存在非线性关系，所以对这些序列进行线性协整分析是不太合适的．针对时间序列的长记忆和非线性特点，本文提出了向量时间序列非线性协整的概念，并运用神经网络方法对非线性协整关系存在性进行检验．同时，还讨论了这种非线性协整关系检验的可行性，给出了运用神经网络估计非线性协整函数的算法．最后，通过模拟试验说明了检验方法的可行性与有效性．