【摘 要】
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以我国16家上市商业银行2006~2012年87组数据为样本,实证检验了外汇衍生品对人民币汇率风险暴露的影响。就方向而言,外汇衍生品对银行汇率风险暴露系数产生了显著的正效应,有
【机 构】
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上海社会科学院世界经济研究所,上海金程国际金融专修学院
【基金项目】
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2012年度国家社科基金重点项目“深化汇率形成机制改革研究——基于经济转型和金融开放视角的分析”(批准号:12AZD049)的阶段性研究成果
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以我国16家上市商业银行2006~2012年87组数据为样本,实证检验了外汇衍生品对人民币汇率风险暴露的影响。就方向而言,外汇衍生品对银行汇率风险暴露系数产生了显著的正效应,有效缓解了人民币升值带来的负面冲击;就规模而言,当外汇衍生品的对冲比例提高1%,汇率风险暴露系数平均提高0.11。最后提出相关的政策建议。
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