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运用 GARCH-M模型对上海和深圳股票市场的市场波动特征以及市场波动和报酬间的关系进行了实证研究 ,探讨引起我国股票市场波动较大 ,收益相对较低的原因 .同时分析涨跌停板交易制度对市场报酬和波动产生的影响 .
中国股票市场报酬与波动的GARCH-M模型
【摘 要】
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运用 GARCH-M模型对上海和深圳股票市场的市场波动特征以及市场波动和报酬间的关系进行了实证研究 ,探讨引起我国股票市场波动较大 ,收益相对较低的原因 .同时分析涨跌停板交
【机 构】
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南京审计学院管理学院; 河海大学国际工商学院 江苏南京210029; 江苏南京210098;
【出 处】
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系统工程理论与实践
【发表日期】
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2003年08期
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