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本文运用均值回归理论对股票收益的可预测性问题进行了分析与研究,并使用自相关检验分别对具有代表性的六大股价指数进行了实证研究。得出了股票收益率短期呈随机漫步,长期收益率呈均值回归的基本结论,对长线投资者具有重要的参考价值。
股票收益率可预测问题研究
【摘 要】
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本文运用均值回归理论对股票收益的可预测性问题进行了分析与研究,并使用自相关检验分别对具有代表性的六大股价指数进行了实证研究。得出了股票收益率短期呈随机漫步,长期收
【机 构】
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吉林大学商学院,北京外国语大学
【出 处】
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中国证券期货
【发表日期】
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2011年03期
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