【摘 要】
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不良贷款率的持续攀升考验了银行内部评级的有效性。本文利用Credit Portfolio View模型对2008-2013年间贷款迁徙率面板数据的实证研究结果表明,在银行风险偏好既定条件下,正
【机 构】
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上海师范大学金融工程研究中心; 上海师范大学商学院; 华中科技大学经济学院;
【基金项目】
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国家自然科学基金面上项目“基于流动性视角的资产定价模型重构研究”(71471117);国家自然科学基金面上项目“中国上市公司股票回购时机研究:理论;实证与政策”(71373162)
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不良贷款率的持续攀升考验了银行内部评级的有效性。本文利用Credit Portfolio View模型对2008-2013年间贷款迁徙率面板数据的实证研究结果表明,在银行风险偏好既定条件下,正常、关注和可疑类贷款迁徙率显著受到贷款增长率、法定存款准备金率和贷款期限等因素的影响,但次级类贷款迁徙率没有受到显著影响。国有银行与股份制银行贷款迁徙的影响因素存在一定差异。对此,银行应继续完善内部评级体系,强化信贷投放政策的一致性,改善信贷资金来源结构,恰当设计贷款期限,有效遏制贷款迁徙。
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