【摘 要】
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为研究中国股市是否存在显著的节日效应,本文选取沪市2008年1月2日至2019年3月1日的上证综合指数数据,通过建立ARMA-GARCH-GED模型并选择元旦、春节、清明节、五一节、端午节
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为研究中国股市是否存在显著的节日效应,本文选取沪市2008年1月2日至2019年3月1日的上证综合指数数据,通过建立ARMA-GARCH-GED模型并选择元旦、春节、清明节、五一节、端午节、国庆节六大法定节日前后一天日收益率数据来研究沪市是否存在显著的基于收益率和波动率的节日效应,研究比较之后发现,沪市具有明显的节前效应,且元旦节前、春节、清明节、劳动节后、国庆节节前存在基于收益率的节日效应;元旦节前、春节、劳动节前、国庆节具有基于波动率的节日效应。
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