我国上市银行系统性风险分析

来源 :新商务周刊 | 被引量 : 0次 | 上传用户：xiaosongs

【摘要】

：

自金融危机以来,国际上普遍开始把系统性风险作为宏观审慎监管的重点对象.本文在国内外学者对系统性风险研究结果的基础上,运用基于GARCH类模型的CoVaR方法,估算出我国上市银

【作者】

：

邹超

【机构】

：

苏州大学

【出处】

：

新商务周刊

【发表日期】

：

2020年4期

【关键词】

：

CoVaR模型风险贡献上市银行

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自金融危机以来,国际上普遍开始把系统性风险作为宏观审慎监管的重点对象.本文在国内外学者对系统性风险研究结果的基础上,运用基于GARCH类模型的CoVaR方法,估算出我国上市银行对整个银行系统的风险贡献值.结果表明,对规模较大的国有银行自身风险较小,但对系统性风险的贡献值却大于其他中小型股份制银行.

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