【摘 要】
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提出了基于EGARCH-VaR的半参数方法,根据EGARCH模型参数估计得到VaR值,计算出溢出率。再根据正态分布和t分布假设下的GARCH模型参数估计得到VaR值以及溢出率。将GARCH模型的V
【机 构】
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长春工业大学基础科学学院,吉林大学数学学院
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提出了基于EGARCH-VaR的半参数方法,根据EGARCH模型参数估计得到VaR值,计算出溢出率。再根据正态分布和t分布假设下的GARCH模型参数估计得到VaR值以及溢出率。将GARCH模型的VaR值与EGARCH-VaR模型进行比较,结果表明,基于EGARCH-VaR的半参数方法对风险价值的测度优于正态分布和t分布假设下的VaR计量方法。
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