【摘 要】
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自20世纪90年代末出现电子交易以来,标准普尔500股票指数期货几乎每天24小时都进行交易。在欧洲市场开盘时段隔夜持有美国股票期货获得了大量正回报。1998至2019年期间最大的正回报时间段出现在美国东部时间凌晨2点至凌晨3点之间,即欧洲股市开盘时间,年均回报率为3.6%,我们将这种现象称为隔夜波动。
【机 构】
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纽约联储研究与统计团队,哥本哈根商学院,哥本哈根商学院金融系
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自20世纪90年代末出现电子交易以来,标准普尔500股票指数期货几乎每天24小时都进行交易。在欧洲市场开盘时段隔夜持有美国股票期货获得了大量正回报。1998至2019年期间最大的正回报时间段出现在美国东部时间凌晨2点至凌晨3点之间,即欧洲股市开盘时间,年均回报率为3.6%,我们将这种现象称为隔夜波动。
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