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将风险看为一个不可直接测量的潜在变量，考虑采用一些可观测的指标变量来描述风险的模型时，许多股票风险计量的研究大多从定性方面给影响风险的因素以权重系数，而从定量角度给出风险与各因素的回归系数计量多因素风险模型的研究很少。针对这种情况，试用结构方程模型给出了定量研究多因素股票风险计量模型的方法，并作实证分析，结果表明基于结构方程模型的多因素风险计量模型是可行的。