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运用1分钟数据对我国商品期货的收益率、交易量和久期的日内变动模式进行研究，提出了日内绝对收益率和交易量的“L”型变化模式，价格久期和交易量久期的“Г”型、持仓量久期的“M”型变化模式。结果表明我国期货市场的日内特征跟证券市场有显著不同，根据金融市场微观结构理论、交易机制及交易者心理给予解释。
中国期货市场高频统计特征分析
【摘 要】
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运用1分钟数据对我国商品期货的收益率、交易量和久期的日内变动模式进行研究，提出了日内绝对收益率和交易量的“L”型变化模式，价格久期和交易量久期的“Г”型、持仓量久期的
【机 构】
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北京信息科技大学理学院
【出 处】
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北京信息科技大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2009年3期
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