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本文根据“已实现”波动率的性质用ARFIMA模型对其进行模拟，并在此基础上研究了VaR，发现在学生T分布和GED分布下有比较好的预测效果。
“已实现”波动率在VaR计算中的实证研究
【摘 要】
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本文根据“已实现”波动率的性质用ARFIMA模型对其进行模拟，并在此基础上研究了VaR，发现在学生T分布和GED分布下有比较好的预测效果。
【机 构】
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湖南大学工商管理学院,江西财经大学经济学院
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2006年3期
【基金项目】
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国家社科基金（No.03BJY099）、湖南省社科基金（No.04ZC029）资助项目,湖南省哲学社会科学成果评审委员会课题（No.0403035）.
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