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本文研究了＊-混合股票市场以及没有约束条件下股票市场的log-最优投资组合问题，利用强极限定理的证明方法，得到了关于长期连续投资log-最优投资组合的极限性质.
log-最优投资组合的极限定理
【摘 要】
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本文研究了＊-混合股票市场以及没有约束条件下股票市场的log-最优投资组合问题，利用强极限定理的证明方法，得到了关于长期连续投资log-最优投资组合的极限性质.
【机 构】
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辽宁师范大学数学学院,上海交通大学应用数学系
【出 处】
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数学杂志
【发表日期】
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2007年4期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目（10171066）,上海市科委重点资助项目（02DJ14063）
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