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本文利用Black-Scholes公式、套利定理和风险中性概率分布,给出了离散价格标的资产的期权定价公式,揭示了这类标的资产期权价格的实际意义,同时也给出了利用结论指导期权实际投资的方法。
由套利定理确定离散价格标的资产的期权定价模型
【摘 要】
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本文利用Black-Scholes公式、套利定理和风险中性概率分布,给出了离散价格标的资产的期权定价公式,揭示了这类标的资产期权价格的实际意义,同时也给出了利用结论指导期权实际
【机 构】
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湖北第二师范学院数学与数量经济学院
【出 处】
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当代经济
【发表日期】
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2011年21期
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