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本文以上证指数和深证指数为代表 ,对中国股票市场的日历效应进行实证分析 .主要从以下三个方面加以讨论 :收益率和交易量的均值及方差的日历特征 ;收益率日历特征的相关分析 ;收益率周内各日的转移概率特性
中国股票市场的日历效应分析
【摘 要】
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本文以上证指数和深证指数为代表 ,对中国股票市场的日历效应进行实证分析 .主要从以下三个方面加以讨论 :收益率和交易量的均值及方差的日历特征 ;收益率日历特征的相关分析
【机 构】
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中国人民大学统计学系
【出 处】
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数理统计与管理
【发表日期】
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2000年02期
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